EZB warnt Banken vor Tricksereien bei Stresstest

Für die europäischen Banken ist es ein regelmäßiger Check-up. So wie ein Auto von Zeit zu Zeit zum TÜV muss, werden sie alle zwei Jahre einem Stresstest unterzogen. Dabei prüfen die Aufseher, ob Schwachstellen bestehen und wie sie für Krisen gewappnet sind. Die EZB wirft einigen Instituten vor, in der Vergangenheit bei den Tests getrickst zu haben, ähnlich wie Autobesitzer, die vor der Inspektion mit oberflächlichen Reparaturen den Eindruck von Sicherheit erwecken. Bei früheren Stresstests hätten einige Banken „übermäßig optimistische Prognosen“ vorgelegt, kritisieren EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und der Vize-Chef der EZB-Bankenaufsicht, Frank Elderson. „Um dem entgegenzuwirken, schauen wir uns nun die unzureichend vorsichtigen Prognosen genauer an“, schreiben sie in einem Blog-Beitrag.

Hintergrund ist der diesjährige europaweite Stresstest, den der EU-Bankenregulierer (EBA) am Montag gestartet hat. Die EZB untersucht dabei 51 große Banken, auf die 75 % der Bankaktiva des Euroraums entfallen. Zudem führt sie einen Stresstest bei 45 mittelgroßen Instituten durch. Getestet wird, wie die Institute starke geopolitische Spannungen wegstecken. Simuliert werden ein Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise, Lieferkettenunterbrechungen und ein weltweiter Abschwung. Im Negativszenario rechnen die Aufseher mit einem Wirtschaftseinbruch in der EU um real 6,3 % über drei Jahre.

Um Tricksereien vorzubeugen, verschärft die EZB ihre Regeln. De Guindos und Elderson kündigen strengere Kontrollen an. Banken müssen ihre Daten früher einreichen und dürfen vorher keine Richtwerte der EZB für Kreditrisiken einsehen. So soll verhindert werden, dass sie ihre Prognosen an den Erwartungen der Aufsicht ausrichten. Instituten, die übermäßig optimistische Szenarien liefern, drohen zusätzlichen Prüfungen und härtere Strafen.